¿Cuál es su consejo para un recién llegado que debe tener en cuenta para mejorar o diseñar un sistema comercial?

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Así que tengo un taller sobre este tema, un curso sobre este tema, y ​​es posible que mis libros Trade Your Way to Financial Freedom and Trading Beyond the Matrix también sean útiles.

Tenga en cuenta los siguientes consejos:

1. Conocete a ti mismo. Y esta no es una declaración trivial. (Vea el último principio a continuación) Se necesita mucho trabajo propio para dominarse. Como ejemplo, y probablemente haya 1000 preguntas que podría hacer así:
1. ¿Cuál es su estrategia para convencerse de que un sistema funciona?
2. ¿Cuál es su estrategia para decidir que un sistema de comercio le conviene? ¿Y cuáles son los criterios en eso?
3. ¿Cuál es su estrategia para motivarse para comerciar con el sistema?
4. ¿Qué sucede si solo puede tomar una posición y su sistema le da varias señales? ¿Cómo decidirás cuál tomar?
5. ¿Cuáles son sus creencias sobre el mercado y son útiles?
6. ¿Qué emociones almacenadas traes al mercado que frecuentemente salen y te sabotean?
7. Lo que te hace cometer errores; cuál es su índice de eficiencia (cuántos intercambios sin errores en 100 intercambios); ¿Cuánto te cuesta cada uno de tus errores? Vea a continuación la definición de error.
2. Cuando te conoces, debes diseñar un sistema que se adapte a ti.
3. El 50% del desarrollo del sistema está en determinar sus objetivos. Y no solo diga: “Quiero ganar mucho dinero y no perderlo” … eso es un error que la mayoría de la gente hace.
4. Luego debe saber que cumple con sus objetivos a través de estrategias de dimensionamiento de posición. Lea mi libro la Guía definitiva para las estrategias de dimensionamiento de posición para obtener más información. Sus sistemas tienen poco que ver con el cumplimiento de sus objetivos, excepto que cuanto mayor sea la calidad, más fácil será cumplir sus objetivos con el tamaño de la posición.
5. Entonces debes entender que hay al menos seis tipos de mercado. El mercado puede subir, bajar o lateralmente, en condiciones silenciosas o volátiles.
6. Es bastante fácil diseñar un gran sistema para cualquier tipo de mercado, si comprende ese tipo de mercado. Es una locura esperar que el mismo sistema funcione en todos los tipos de mercado.
7. Cuando comienza a diseñar un sistema para un tipo de mercado en particular, se aplica lo siguiente:
1. Siempre conozca su riesgo inicial, cuando esté equivocado acerca de una operación y planee salir. Llamo a esto R para abreviar.
2. Nunca realice una operación a menos que la recompensa potencial sea al menos tres veces el riesgo inicial.
3. Comience a pensar en términos de recompensa de riesgo, no de predicción.
4. Entonces, imagine que tiene un sistema de negociación que generalmente pierde 1R cuando está mal y hace 3R cuando está bien. Digamos que está bien el 40% del tiempo (lo cual es bastante normal para un buen sistema) y está mal aproximadamente el 60% del tiempo. Eso significa que en 10 operaciones harías (3R * 4 = 12R) y perderías (menos 1R * 6 = menos seis R). El resultado neto es que harías 6R en diez operaciones, dando a tu sistema y una expectativa de 0.6R por operación. Tenga en cuenta que está equivocado el 60% del tiempo, pero aún así gana dinero.
5. En ese sistema descrito en 7e, si tiene 10 operaciones por mes, haría 6R por mes o 72R por año.
6. Si su estrategia de dimensionamiento de posición fuera arriesgar 1/2% de su patrimonio por operación, entonces ganaría aproximadamente 3% por mes y 36% por año (en realidad más con capitalización, ya que su riesgo aumenta con su aumento de capital). Y eso es bastante posible a menos que esté administrando una gran cantidad de dinero.
8. Por lo tanto, los principios del punto 7 pueden aplicarse de manera diferente a cada tipo de mercado.

Pero si esto es tan fácil, ¿por qué no todos lo hacen?

1. La primera razón son los errores.
1. Necesita reglas escritas para su sistema que estén bien pensadas y probadas. Y mi definición de error es cuando no sigues tus reglas.
2. Digamos que eres 80% eficiente (y eso es bastante bueno). Y supongamos que cada error le cuesta 2R (es un número extraído del aire porque varía según la naturaleza del sistema y la naturaleza del error). En nuestro sistema de negociación dado en 7d arriba, usted gana 6R por mes, pero sus 2 errores le cuestan 4R. Ahora ha devuelto el 66.7% de sus ganancias. Solo haces 2R por mes. Sin embargo, si combina eso con el hecho de que habrá rachas perdedoras, probablemente decidirá que su sistema está dañado y lo abandonará o lo cambiará, sin darse cuenta de que el problema es usted.
3. Repetir el mismo error una y otra vez, que muchas personas hacen, se llama auto sabotaje.
2. La segunda razón es el tipo de mercado.
1. El tipo de mercado es lo que el mercado ha estado haciendo durante los últimos 100 períodos de tiempo que observa (100 días o 100 barras de 5 minutos). Y no es predecible. Es como una tendencia. Esperas que continúe, pero podría detenerse mañana. Sin embargo, los tipos de mercado pueden durar mucho tiempo.
2. La mayoría de las personas son totalmente ajenas al tipo de mercado. Tienen un sistema (si es que lo tienen) y esperan que funcione bien en todos los tipos de mercado. Y si pueden sobrevivir a un cambio en el tipo de mercado, generalmente solo intentan ajustar sus sistemas para que funcione mejor, sin darse cuenta de que las condiciones han cambiado.
3. Y la tercera razón es que las personas intercambian desde estados bajos de conciencia (miedo y codicia); que tienen muchas creencias que no son útiles; y tienen muchos cargos almacenados que traen al mercado (es decir, ira o miedo almacenado).
4. Y, por último, la gente hace cosas que no tienen ningún sentido. En este momento tenemos un tipo de mercado que yo llamo fuerte toro tranquilo. Tales condiciones son como tomar dulces de un bebé. Pero el inversionista / comerciante promedio ahora está fuera del mercado y tiene miedo. Piensan que el mercado va a caer y tienen miedo de perder. Cuando las personas miden la psicología de los inversores, la miden entre los inversores activos. Sin embargo, probablemente el 75-90% de las personas que estaban activas en el mercado en 1999 ahora se han ido o están al margen. Ni siquiera se cuentan en las encuestas de opinión de los inversores.
5. Estas cuatro razones contrarrestan totalmente los primeros 8 principios. Y son la razón por la que mi programa de supertrader comienza con al menos 1200 horas de trabajo de psicología antes de cualquier trabajo de sistemas. Y la mayoría de las personas evitarán trabajar en sí mismas como la peste.